股民配资平台 南方金利定开: 南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

南方金利定期开放债券型证券投资基    金 2024 年中期报告   基金管理人：南方基金管理股份有限公司   基金托管人：中国工商银行股份有限公司   送出日期：2024 年 8 月 31 日                            南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 43 页                                                                       南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                               第 2 页 共 43 页                                                                南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                         第 3 页 共 43 页                            南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                   §2       基金简介 基金名称             南方金利定期开放债券型证券投资基金 基金简称             南方金利定开债券 场内简称             南方金利定开 基金主代码            160128 交易代码             160128 基金运作方式           契约型开放式 基金合同生效日          2012 年 5 月 17 日 基金管理人            南方基金管理股份有限公司 基金托管人            中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额       1,280,620,493.69 份 基金合同存续期          不定期 基金份额上市的证券交易所     深圳证券交易所 上市日期             2012 年 7 月 16 日 下属分级基金的基金简称      南方金利定开债券 A                  南方金利定开债券 C 下属分级基金的场内简称      南方金利定开 下属分级基金的交易代码      160128                      160129 报告期末下属分级基金的份 额总额           本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于 投资目标           业绩比较基准的投资收益。           本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收           益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配 投资策略           的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资           收益。 业绩比较基准    三年期定期存款税后收益率。           本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混 风险收益特征           合基金，高于货币市场基金。 项目                 基金管理人                   基金托管人                    南方基金管理股份有限 名称                                         中国工商银行股份有限公司                    公司           姓名       常克川                     郭明 信息披露负责人   联系电话     0755-82763888           010-66105799           电子邮箱     manager@southernfund.   custody@icbc.com.cn                        第 4 页 共 43 页                            南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                   com 客户服务电话            400-889-8899           95588 传真                0755-82763889          010-66105798                   深圳市福田区莲花街道                                          北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址              益田路 5999 号基金大                                          号                   厦 32-42 楼                   深圳市福田区莲花街道                                          北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址              益田路 5999 号基金大                                          号                   厦 32-42 楼 邮政编码              518017                 100140 法定代表人             周易                     廖林 本基金选定的信息披露报纸名称                       中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                  http://www.nffund.com                                      基金管理人、基金托管人的办公地 基金中期报告备置地点                           址、基金上市交易的证券交易所（如                                      有）      项目          名称                               办公地址 注册登记机构     中国证券登记结算有限责任公司            北京市西城区太平桥大街 17 号              §3 主要财务指标和基金净值表现                                                     金额单位：人民币元 本期已实现收益                                                        9,353,690.25 本期利润                                                           7,953,354.40 加权平均基金份额本期利润                                                        0.0205 本期加权平均净值利润率                                                          2.01% 本期基金份额净值增长率                                                          2.48% 期末可供分配利润                                                      19,466,681.41 期末可供分配基金份额利润                                                        0.0215 期末基金资产净值                                                     921,686,285.52 期末基金份额净值                                                             1.022                      第 5 页 共 43 页                                南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 基金份额累计净值增长率                                                       105.55% 本期已实现收益                                                        1,970,765.39 本期利润                                                           1,750,681.27 加权平均基金份额本期利润                                                        0.0142 本期加权平均净值利润率                                                          1.39% 本期基金份额净值增长率                                                          2.28% 期末可供分配利润                                                       7,587,859.13 期末可供分配基金份额利润                                                        0.0200 期末基金资产净值                                                   385,988,748.71 期末基金份额净值                                                             1.020 基金份额累计净值增长率                          98.20% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； 分的孰低数。   南方金利定开债券 A                                         业绩比较                    份额净值      业绩比较          份额净值                           基准收益   阶段               增长率标      基准收益                   ①-③           ②-④          增长率①                           率标准差                     准差②       率③                                          ④ 过去一个月      0.20%    0.03%       0.16%      0.01%       0.04%         0.02% 过去三个月      0.79%    0.04%       0.48%      0.01%       0.31%         0.03% 过去六个月      2.48%    0.04%       0.97%      0.01%       1.51%         0.03% 过去一年       2.68%    0.07%       1.98%      0.01%       0.70%         0.06% 过去三年      15.85%    0.10%       6.16%      0.01%       9.69%         0.09% 自基金合同 生效起至今   南方金利定开债券 C                             第 6 页 共 43 页                               南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                        业绩比较                   份额净值      业绩比较         份额净值                           基准收益  阶段               增长率标      基准收益                  ①-③       ②-④         增长率①                           率标准差                    准差②       率③                                         ④ 过去一个月    0.10%     0.02%       0.16%      0.01%    -0.06%    0.01% 过去三个月    0.69%     0.04%       0.48%      0.01%    0.21%     0.03% 过去六个月    2.28%     0.04%       0.97%      0.01%    1.31%     0.03% 过去一年     2.38%     0.07%       1.98%      0.01%    0.40%     0.06% 过去三年     14.74%    0.10%       6.16%      0.01%    8.58%     0.09% 自基金合同 生效起至今 准收益率变动的比较                            第 7 页 共 43 页                       南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                 §4 管理人报告 金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有 子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公 司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。   南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、 职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管 理规模位居前列的基金管理公司之一。           任本基金的基金经理    证券 姓名   职务                              说明             （助理）期限     从业                    第 8 页 共 43 页                              南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告            任职日期       离任日期   年限                                     女，清华大学金融学学士、硕士，特许                                     金融分析师（CFA），具有基金从业资格。                                     分析师，现任固定收益投资部总经理、                                     固定收益投资决策委员会委员。2010 年                                     元基金经理；2012 年 12 月 21 日至 2014                                     年 9 月 19 日，任南方安心基金经理；2015                                     年 12 月 30 日至 2017 年 2 月 24 日，任                                     南方润元基金经理；2013 年 7 月 23 日至                                     任南方通利基金经理；2016 年 8 月 10                                     日至 2017 年 12 月 15 日，任南方荣冠基                                     金经理；2016 年 8 月 5 日至 2018 年 2                                     月 2 日，任南方丰元基金经理；2016 年                                     荣安基金经理；       2017 年 1 月 25 日至 2018                                     年 7 月 27 日，任南方和利基金经理；2017                                     年 3 月 24 日至 2018 年 7 月 27 日，任南      本基金                            方荣优基金经理；2017 年 5 月 22 日至 李璇   基金经                 -   16 年   2018 年 7 月 27 日，任南方荣尊基金经理；            月 17 日      理                              2017 年 6 月 15 日至 2018 年 7 月 27 日，                                     任南方荣知基金经理；2017 年 7 月 13                                     日至 2018 年 7 月 27 日，任南方荣年基                                     金经理；2016 年 9 月 29 日至 2019 年 3                                     月 29 日，任南方多元基金经理；2010                                     年 9 月 21 日至 2019 年 5 月 24 日，任南                                     方多利基金经理；2016 年 12 月 21 日至                                     经理；2017 年 1 月 18 日至 2019 年 5 月                                     月 10 日至 2020 年 7 月 31 日，任南方国                                     利基金经理；2018 年 7 月 13 日至 2021                                     年 8 月 3 日，任南方配售基金经理；2021                                     年 8 月 3 日至 2022 年 11 月 11 日，任南                                     方优势产业混合基金经理；2017 年 9 月                                     基金经理；2023 年 3 月 30 日至 2024 年                                     经理；2020 年 9 月 4 日至今，任南方多                                     利基金经理；2021 年 8 月 27 日至今，任                         第 9 页 共 43 页                         南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                        南方交元基金经理；2022 年 7 月 22 日至                        今，任南方丰元基金经理；2023 年 8 月                        年 8 月 23 日至今，任南方宁元债券基金                        经理；2023 年 12 月 18 日至今，任南方                        金添利三年定开债券基金经理；2024 年                        金经理；2024 年 6 月 19 日至今，任南方                        惠利基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基 金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。   本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向 交易价差专项分析。   本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出 溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对 待各组合或组合间相互利益输送的情况。   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 69 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。                     第 10 页 共 43 页                             南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   国内经济上半年维持弱复苏态势，景气度温和修复，生产端好于需求端，高频经济数 据总体维持震荡。财政政策缓步发力，基调积极，5 月地产新政出台，购房政策持续放松， 地产投资和销售缓慢筑底；特别国债和专项债发行陆续落地，发行节奏温和，对债券市场 产生的扰动有限。货币政策稳健，央行维持流动性环境充裕，上半年降低存款准备金率 成持续拉动；美联储降息预期时点推迟，下半年开启降息的概率较高。市场层面，上半年 债券收益率震荡下行，中短端下行幅度超过长端，曲线走陡；长端利率一季度下行幅度较 大，但二季度受到央行多次提示长端利率风险的影响，以震荡走势为主；信用债受益于市 场配置力量较强，表现好于同期限利率债。   投资运作上，南方金利以信用债投资为主。一季度组合维持相对中性的信用债仓位和 杠杆，二季度组合进入开放期，因此操作上以平稳为主，主要捕捉静态收益相对较高、性 价比相对较高的中短期限信用债机会；开放期过后，在严防信用风险的前提下积极进行信 用债精细化管理，兼顾组合的资本利得和票息收益，逐步提升仓位。   截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.022 元，报告期内，份额净值增长率为 2.48%， 同期业绩基准增长率为 0.97%；本基金 C 份额净值为 1.020 元，报告期内，份额净值增长率 为 2.28%，同期业绩基准增长率为 0.97%。   展望未来，预计下半年经济维持弱修复，在“持续用力、更加给力”的政策基调下， 财政政策加码稳增长的概率较高。货币政策为经济保驾护航，7 月央行超预期降息，考虑 到政府债持续发行，后续央行继续呵护资金面的意图较强，预计流动性维持合理充裕。债 券市场收益率和信用利差当前已处于历史低位，后续预计跟随央行政策利率的波动维持区 间震荡走势，中短端品种具备较好的配置价值，长端品种以交易价值为主。后续组合将在 市场波动中把握信用债个券调整买入窗口，以及利率债窄幅波动过程中的波段操作机会。   根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本 基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术； 建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究                      第 11 页 共 43 页                              南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作 保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的 估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变 估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及 输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值 及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与 估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方 之间无重大利益冲突。   本报告期内本基金进行了收益分配，符合法律法规和基金合同约定。具体如下：   A 类份额：   权益登记日 2024 年 1 月 16 日，每 10 份基金份额分红数 0.1000。   权益登记日 2024 年 4 月 15 日，每 10 份基金份额分红数 0.1400。   C 类份额：   权益登记日 2024 年 1 月 16 日，每 10 份基金份额分红数 0.1000。   权益登记日 2024 年 4 月 15 日，每 10 份基金份额分红数 0.1300。   报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。                     §5     托管人报告   本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 的说明                          第 12 页 共 43 页                                   南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告      本报告期内，本基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现 损害基金份额持有人利益的行为。      本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以 上内容真实、准确和完整。               §6 中期财务会计报告（未经审计）      会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金      报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                                单位：人民币元                                  本期末 2024 年 6 月 30         上年度末 2023 年 12 月 资产                  附注号                                  日                         31 日 资产： 货币资金                6.4.3.1                   102,697.25          12,703,825.06 结算备付金                                         149,674.53           3,297,259.87 存出保证金                                          20,069.21               9,906.86 交易性金融资产             6.4.3.2            1,215,375,718.21          503,760,967.62 其中：股票投资                                                -                      -       基金投资                                             -                      -       债券投资                             1,215,375,718.21          503,760,967.62       资产支持证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -       其他投资                                             -                      - 衍生金融资产              6.4.3.3                            -                      - 买入返售金融资产            6.4.3.4             150,106,093.92                        - 债权投资                                                   -                      - 其中：债券投资                                                -                      -       资产支持证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他权益工具投资                                               -                      - 应收清算款                                                  -            855,848.40 应收股利                                                   -                      -                               第 13 页 共 43 页                                   南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 应收申购款                                                  -                       - 递延所得税资产                                                -                       - 其他资产                6.4.3.5                            -                       - 资产总计                                   1,365,754,253.12           520,627,807.81                                  本期末 2024 年 6 月 30         上年度末 2023 年 12 月 负债和净资产              附注号                                  日                         31 日 负债： 短期借款                                                   -                       - 交易性金融负债                                                -                       - 衍生金融负债              6.4.3.3                            -                       - 卖出回购金融资产款                                57,017,851.16            201,425,529.94 应付清算款                                                  -            2,725,753.36 应付赎回款                                                  -                       - 应付管理人报酬                                       630,390.41             160,540.55 应付托管费                                         189,117.10               48,162.17 应付销售服务费                                        97,886.65               11,187.64 应付投资顾问费                                                -                       - 应交税费                                           50,638.08               47,823.98 应付利润                                                   -                       - 递延所得税负债                                                -                       - 其他负债                6.4.3.6                    93,335.49             157,617.26 负债合计                                     58,079,218.89            204,576,614.90 净资产： 实收基金                6.4.3.7            1,280,620,493.69           309,581,715.94 其他综合收益                                                 -                       - 未分配利润               6.4.3.8              27,054,540.54              6,469,476.97 净资产合计                                  1,307,675,034.23           316,051,192.91 负债和净资产总计                      1,365,754,253.12  520,627,807.81 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，南方金利定开债券 A 份额净值 1.022 元，基金份额总额    会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金    本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                 单位：人民币元                                                            上年度可比期间 2023 年                                  本期 2024 年 1 月 1 日至        项目             附注号                                  1 月 1 日至 2023 年 6 月 一、营业总收入                                  12,514,640.00             19,347,012.69                               第 14 页 共 43 页                                 南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 其中：存款利息收入       6.4.3.9                      40,252.10     106,753.78      债券利息收入                                          -               -      资产支持证券利息                                                      -               - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                          -               - 填列） 其中：股票投资收益       6.4.3.10                             -               -      基金投资收益                                          -               -      债券投资收益     6.4.3.11               13,060,333.92     13,897,032.05      资产支持证券投资                                                      -     439,287.35 收益      贵金属投资收益                                         -               -      衍生工具收益     6.4.3.12                             -               -      股利收益       6.4.3.13                             -               -    以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的                                          -               - 收益      其他投资收益                                          -               - 失以“-”号填列）                                                      -               - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                               2,810,604.33      3,471,296.72 其中：暂估管理人报酬                                           -               - 其中：卖出回购金融资产 支出 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 减：所得税费用                                              -               - 四、净利润（净亏损以“-”                           9,704,035.67     15,875,715.97                             第 15 页 共 43 页                                      南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 号填列） 五、其他综合收益的税后                                                         -                         - 净额 六、综合收益总额                                     9,704,035.67             15,875,715.97     会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金     本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                    单位：人民币元               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目               实收基金               其他综合收益          未分配利润             净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                              -               -                 -                  - 更     前期差错更                              -               -                 -                  - 正     其他                       -               -                 -                  - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      971,038,777.75                -    20,585,063.57     991,623,841.32 号填列） （一）、综合收益                              -               -     9,704,035.67        9,704,035.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         971,038,777.75                -    18,283,042.87     989,321,820.62 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -265,284,722.52               -     -5,029,553.41   -270,314,275.93 回款 （三）   、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                              -               -     -7,402,014.97      -7,402,014.97 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）   、其他综合                              -               -                 -                  - 收益结转留存收                                  第 16 页 共 43 页                                       南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 益 四、本期期末净 资产              上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目              实收基金                 其他综合收益          未分配利润            净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                               -               -                -                  - 更     前期差错更                               -               -                -                  - 正     其他                        -               -                -                  - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”          2,666,778.86               -     8,120,541.48     10,787,320.34 号填列） （一）、综合收益                               -               -    15,875,715.97     15,875,715.97 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数             2,666,778.86               -       71,548.92        2,738,327.78 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                               -               -                -                  - 回款 （三）   、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                               -               -    -7,826,723.41      -7,826,723.41 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）   、其他综合 收益结转留存收                       -               -                -                  - 益 四、本期期末净 资产   报表附注为财务报表的组成部分。     本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：     ____杨小松___              ____常克川______            ____徐超____     基金管理人负责人            主管会计工作负责人                  会计机构负责人                                   第 17 页 共 43 页                              南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。   本基金本报告期未发生会计政策变更。   本基金本报告期未发生会计估计变更。   本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。                                                          单位：人民币元                项目                        本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款                                                       102,697.25 等于：本金                                                      100,483.03      加：应计利息                                                    2,214.22      减：坏账准备                                                           - 定期存款                                                                  - 等于：本金                                                                 -      加：应计利息                                                           -      减：坏账准备                                                           - 其中：存款期限 1 个月以内                                                        -      存款期限 1-3 个月                                                      -      存款期限 3 个月以上                                                      - 其他存款                                                                  - 等于：本金                                                                 -      加：应计利息                                                           -      减：坏账准备                                                           - 合计                                                         102,697.25                                                          单位：人民币元                             本期末 2024 年 6 月 30 日      项目                 成本         应计利息            公允价值          公允价值变动 股票                   -              -                -                -                          第 18 页 共 43 页                                       南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 贵金属投资-金                               -                -                   -               - 交所黄金合约      交易所      市场 债券   银行间      市场      合计        1,197,080,081.78    16,438,286.51    1,215,375,718.21    1,857,349.92 资产支持证券                        -                -                   -               - 基金                            -                -                   -               - 其他                            -                -                   -               - 合计             1,197,080,081.78    16,438,286.51    1,215,375,718.21    1,857,349.92   本基金本报告期末无衍生金融工具。                                                                        单位：人民币元                                           本期末 2024 年 6 月 30 日        项目                                   账面余额                   其中：买断式逆回购 交易所市场                                           -                                  - 银行间市场                              150,106,093.92                                  - 合计                                 150,106,093.92                                  -   本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本报告期末无其他资产。                                                                        单位：人民币元             项目                                  本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金                                                                        - 应付赎回费                                                                              - 应付证券出借违约金                                                                          - 应付交易费用                                                                    11,286.25 其中：交易所市场                                                                  -23,119.68      银行间市场                                                                34,405.93 应付利息                                                                               - 预提费用                                                                      82,049.24                                   第 19 页 共 43 页                             南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 合计                                                               93,335.49                                                           金额单位：人民币元                     南方金利定开债券 A                           本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日            项目                        基金份额（份）                            账面金额 上年度末                         266,386,862.06                 266,386,862.06 本期申购                         751,706,046.09                 751,706,046.09 本期赎回（以“-”号填列）               -115,873,304.04                 -115,873,304.04 基金拆分/份额折算前                                   -                            - 基金拆分/份额折算调整                                  -                            - 本期申购                                         -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                            - 本期末                          902,219,604.11                 902,219,604.11                     南方金利定开债券 C                           本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日            项目                        基金份额（份）                            账面金额 上年度末                             43,194,853.88               43,194,853.88 本期申购                         484,617,454.18                 484,617,454.18 本期赎回（以“-”号填列）               -149,411,418.48                 -149,411,418.48 基金拆分/份额折算前                                   -                            - 基金拆分/份额折算调整                                  -                            - 本期申购                                         -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                            - 本期末                378,400,889.58                           378,400,889.58 注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。                                                            单位：人民币元                     南方金利定开债券 A       项目        已实现部分                  未实现部分              未分配利润合计 上年度末              5,232,365.13              387,371.01         5,619,736.14 加：会计政策变更                     -                        -                   -      前期差错更正                  -                        -                   -      其他                      -                        -                   - 本期期初              5,232,365.13              387,371.01         5,619,736.14 本期利润              9,353,690.25            -1,400,335.85        7,953,354.40 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款         17,573,480.74            -3,041,040.20      14,532,440.54      基金赎回款       -2,701,945.10              467,837.41        -2,234,107.69                        第 20 页 共 43 页                               南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 本期已分配利润            -6,404,741.98                     -     -6,404,741.98 本期末                23,052,849.04         -3,586,167.63     19,466,681.41                       南方金利定开债券 C       项目          已实现部分               未实现部分              未分配利润合计 上年度末                 790,142.46             59,598.37        849,740.83 加：会计政策变更                       -                     -                  -      前期差错更正                    -                     -                  -      其他                        -                     -                  - 本期期初                 790,142.46             59,598.37        849,740.83 本期利润                1,970,765.39          -220,084.12       1,750,681.27 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           10,760,488.49         -1,980,332.75      8,780,155.74      基金赎回款         -3,405,990.90           610,545.18      -2,795,445.72 本期已分配利润              -997,272.99                     -       -997,272.99 本期末                 9,118,132.45         -1,530,273.32      7,587,859.13                                                           单位：人民币元        项目                本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入                                                        6,874.27 定期存款利息收入                                                                - 其他存款利息收入                                                                - 结算备付金利息收入                                                     26,739.80 其他                                                              6,638.03 合计                                                            40,252.10   本基金本报告期内无买卖股票差价收入。                                                           单位：人民币元              项目                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                9,119,634.27 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                          - 债券投资收益——申购差价收入                                                          - 合计                                                         13,060,333.92                          第 21 页 共 43 页                         南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                  单位：人民币元           项目            本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                           10,009,105.14 减：交易费用                                                 12,632.50 买卖债券差价收入                                            3,940,699.65 注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。    本基金本报告期内无债券赎回差价收入。    本基金本报告期内无债券申购差价收入。    本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。    本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。    本基金本报告期内无股利收益。                                                  单位：人民币元          项目名称           本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                          - ——债券投资                                              -1,620,419.97 ——资产支持证券投资                                                      - ——贵金属投资                                                         - ——其他                                                            - ——权证投资                                                          - ——期货投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动产                                                 -                     第 22 页 共 43 页                             南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 生的预估增值税 合计                                                      -1,620,419.97                                                      单位：人民币元                 项目              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                    46,218.46 合计                                                         46,218.46                                                      单位：人民币元         项目               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用                                                       22,376.90 信息披露费                                                      59,672.34 证券出借违约金                                                              - 账户维护费                                                      18,600.00 银行费用                                                       10,333.44 合计                                                        110,982.68    截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。    本基金的基金管理人于 2024 年 7 月 12 日宣告 2024 年度第 2 次分红，向截至 2024 年 7 月 16 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按 每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.1100 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利 0.1100 元。    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。                关联方名称                         与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司("南方基金")                基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司("中国工商银行")              基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司("华泰证券")     基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。                         第 23 页 共 43 页                                      南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。                                                               金额单位：人民币元              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6         上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至                        月 30 日                        2023 年 6 月 30 日  关联方名称                                  占当期债券成交                            占当期债券成交                  成交金额                               成交金额                                   总额的比例                              总额的比例 华泰证券             50,860,752.00          22.60%     38,380,430.00       15.80%                                                               金额单位：人民币元              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6         上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至                       月 30 日                         2023 年 6 月 30 日  关联方名称                                  占当期债券回购                            占当期债券回购                  成交金额                               成交金额                                  成交总额的比例                            成交总额的比例 华泰证券             62,412,000.00           2.51%   6,670,300,000.00      42.04%    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。                                                               金额单位：人民币元             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称                            占当期佣金总量         期末应付佣金余            占期末应付佣金             当期佣金                                  的比例             额                  总额的比例 华泰证券                         -               -         -19,655.63      85.02%             上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称                            占当期佣金总量         期末应付佣金余            占期末应付佣金             当期佣金                                  的比例             额                  总额的比例 华泰证券            -                            -         -19,655.63      85.02% 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费 用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其 他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。                                                                     单位：人民币元                                  第 24 页 共 43 页                               南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                      本期 2024 年 1 月 1 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 1 月        项目                           年 6 月 30 日                 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户维护费    应支付基金管理人的 净管理费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：   日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。                                                                单位：人民币元                      本期 2024 年 1 月 1 日至 2024        上年度可比期间 2023 年 1 月        项目                           年 6 月 30 日                 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.18%÷当年天数。                                                                单位：人民币元               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费的               当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称               南方金利定开债券 A           南方金利定开债券 C                 合计 工商银行                           -             178,090.56            178,090.56 南方基金                           -                    290.69            290.69 合计                             -             178,381.25            178,381.25               上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费的               当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称               南方金利定开债券 A           南方金利定开债券 C                 合计 工商银行                           -                  64,588.09         64,588.09 南方基金                           -                    240.26            240.26 合计                 -        64,828.35    64,828.35 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.30%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销 售机构。其计算公式为：   日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.30%÷当年天数。                           第 25 页 共 43 页                          南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购） 交易。 的情况   本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期 限费率的证券出借业务的情况。 务的情况   本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。                                                     份额单位：份                        本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日       项目                   南方金利定开债券 A                南方金利定开债券 C 报告期初持有的基金份额                             -                   - 报告期间申购/买入总份额                29,410,784.31                   - 报告期间因拆分变动份额                             -                   - 减：报告期间赎回/卖出总份                                         -                   - 额 报告期末持有的基金份额                 29,410,784.31                   - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例                  上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日       项目                   南方金利定开债券 A                南方金利定开债券 C 报告期初持有的基金份额                             -                   - 报告期间申购/买入总份额                            -                   - 报告期间因拆分变动份额                             -                   - 减：报告期间赎回/卖出总份                                         -                   - 额 报告期末持有的基金份额                             -                   - 报告期末持有的基金份额占                                         -                   - 基金总份额比例                    第 26 页 共 43 页                                        南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 注：基金管理人南方基金投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规 定执行。      无。                                                                       单位：人民币元                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6      上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至  关联方名称                       月 30 日                     2023 年 6 月 30 日                      期末余额          当期利息收入              期末余额            当期利息收入 中国工商银行     102,697.25 6,874.27 676,159.96                                      3,917.86 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。      本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。      本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。                                                                       单位：人民币元      南方金利定开债券 A                                        每 10 份                                                  现金形       再投资       本期利           权益登       场内除       场外除      基金份 序号                                               式发放       形式发       润分配        备注            记日        息日        息日      额分红                                                   总额       放总额        合计                                          数           日         日         日           日         日         日 合计             -          -        -    0.2400                                        -      南方金利定开债券 C                                        每 10 份                                                  现金形       再投资       本期利           权益登       场内除       场外除      基金份 序号                                               式发放       形式发       润分配        备注            记日        息日        息日      额分红                                                   总额       放总额        合计                                          数                                    第 27 页 共 43 页                                           南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                        .02       .62       .64            日                  日                                                        .30       .05       .35            日                  日  合计             -         -           -   0.2300             -                                         .32     .67     .99       本基金的基金管理人于 2024 年 7 月 12 日宣告 2024 年度第 2 次分红，向截至 2024 年 7 月 16 日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按 每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.1100 元，每 10 份 C 类基金份额派发红利 0.1100 元。       本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。       本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。       截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 57,017,851.16 元，是以如下债券作为抵押：                                                                    金额单位：人民币元                                           期末估值单 债券代码         债券名称        回购到期日                         数量（张）            期末估值总额                                             价             行永续债         3日             行永续债         3日             行二级 01       4日 合计                   -             -               -         601,000       61,980,674.26       无。                                    第 28 页 共 43 页                           南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。本基金在日常投资管理 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，根据对宏观经济及政策、利率周期的 变动趋势研究、债券市场的供需分析、企业(公司)债券的信用评估，进行债券投资时机的 选择和久期、类属配置，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投 资收益。   本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心 的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风 险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定 风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员 会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责 主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。   本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基 金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险 损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应 决策，将风险控制在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银 行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因 而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算 有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场 进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风 险。                       第 29 页 共 43 页                       南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债 券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和 担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产 品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风 险。   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投 资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动 的情况下以合理的价格变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行 严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的 基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。   于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份 额净值(净资产)无固定到期日且不计息，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流 量。   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监 测和分析。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超 过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值 的比例符合该要求。   本基金的基金管理人对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎 评估与测算，确保确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。                   第 30 页 共 43 页                                         南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告    同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格 的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本 基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆 回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状 况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约 定的投资范围保持一致。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率 类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风 险。    本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基 金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进 行管理。                                                                  单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金          102,697.25                -              -         -    102,697.25 结算备付金         149,674.53                -              -         -    149,674.53 存出保证金          20,069.21                -              -         -     20,069.21 交易性金融        1,167,757,68   17,007,154.4    30,610,874.5             1,215,375,71 资产                   9.24              5               2                     8.21 衍生金融资                         -               -              -         -              - 产 买入返售金        150,106,093.                                            150,106,093.                                         -              -         - 融资产                   92                                                      92 债权投资                    -               -              -         -              - 其他债权投                         -               -              -         -              - 资                                     第 31 页 共 43 页                                            南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 其他权益工                            -               -              -               -              - 具投资 应收清算款                      -               -              -               -              - 应收股利                       -               -              -               -              - 应收申购款                      -               -              -               -              - 递延所得税                            -               -              -               -              - 资产 其他资产                       -               -              -               -              - 资产总计                                                                      - 负债 短期借款                       -               -              -               -              - 交易性金融                            -               -              -               -              - 负债 衍生金融负                            -               -              -               -              - 债 卖出回购金          57,017,851.1                                                   57,017,851.1                                            -              -               - 融资产款                      6                                                              6 应付清算款                      -               -              -               -              - 应付赎回款                      -               -              -               -              - 应付管理人                            -               -              -     630,390.41     630,390.41 报酬 应付托管费                      -               -              -     189,117.10     189,117.10 应付销售服                            -               -              -      97,886.65      97,886.65 务费 应付投资顾                            -               -              -               -              - 问费 应交税费                       -               -              -      50,638.08      50,638.08 应付利润                       -               -              -               -              - 递延所得税                            -               -              -               -              - 负债 其他负债                       -               -              -      93,335.49      93,335.49 负债总计                                       -              -   1,061,367.73 利率敏感度         1,261,118,372    17,007,154.4    30,610,874.5                   1,307,675,03                                                               -1,061,367.73 缺口                       .99              5               2                           4.23 上年度末 资产 货币资金                                       -              -               - 结算备付金          3,297,259.87                -              -               -   3,297,259.87                                        第 32 页 共 43 页                                   南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 存出保证金        9,906.86              -         -              -      9,906.86 交易性金融   334,619,742.1   169,141,225.                            503,760,967.                                              -              - 资产                  1            51                                      62 衍生金融资                     -              -         -              -              - 产 买入返售金                     -              -         -              -              - 融资产 债权投资                -              -         -              -              - 其他债权投                     -              -         -              -              - 资 其他权益工                     -              -         -              -              - 具投资 应收清算款               -              -         -    855,848.40     855,848.40 应收股利                -              -         -              -              - 应收申购款               -              -         -              -              - 递延所得税                     -              -         -              -              - 资产 其他资产                -              -         -              -              - 资产总计                                         -    855,848.40 负债 短期借款                -              -         -              -              - 交易性金融                     -              -         -              -              - 负债 衍生金融负                     -              -         -              -              - 债 卖出回购金    201,425,529.                                           201,425,529.                                    -         -              - 融资产款              94                                                     94 应付清算款               -              -         -   2,725,753.36   2,725,753.36 应付赎回款               -              -         -              -              - 应付管理人                     -              -         -    160,540.55     160,540.55 报酬 应付托管费               -              -         -     48,162.17      48,162.17 应付销售服                     -              -         -     11,187.64      11,187.64 务费 应付投资顾                     -              -         -              -              - 问费 应交税费                -              -         -     47,823.98      47,823.98 应付利润                -              -         -              -              - 递延所得税                     -              -         -              -              - 负债 其他负债                -              -         -    157,617.26     157,617.26 负债总计     201,425,529.              -         -   3,151,084.96   204,576,614.                              第 33 页 共 43 页                              南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 利率敏感度  149,205,203. 169,141,225.                 316,051,192.                                  - -2,295,236.56 缺口              96           51                           91 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期 日孰早者予以分类。 假设   除市场利率以外的其他市场变量保持不变                               对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单                               位：人民币元）      相关风险变量的变动                               本期末（ 2024 年 6 月            上年度末（ 2023 年 12 分析    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。    本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。    公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定：    第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。    第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。    第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                              单位：人民币元      公允价值计量结果所属的层次                         本期末 2024 年 6 月 30 日                          第 34 页 共 43 页                           南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告 第一层次                                                                - 第二层次                                                 1,215,375,718.21 第三层次                                                                - 合计                                                   1,215,375,718.21      本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。      本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变动。      于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值 与公允价值相差很小。      截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。                     §7 投资组合报告                                                    金额单位：人民币元                                                    占基金总资产的比例 序号             项目              金额（元）                                                       （%）       其中：股票                                    -                    -       其中：债券                     1,215,375,718.21               88.99            资产支持证券                              -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融                                                -                    -       资产                       第 35 页 共 43 页                           南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告      本基金本报告期末未持有境内股票。      本基金本报告期末未持有港股通投资股票。      本基金本报告期末未持有股票。      本基金报告期内无买入股票。      本基金报告期内无卖出股票。      本基金报告期内无买卖股票。                                                   金额单位：人民币元 序号           债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例（％）       其中：政策性金融债                             -                -                                                   金额单位：人民币元                       第 36 页 共 43 页                                  南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                              占基金资产净值 序号   债券代码           债券名称         数量（张） 公允价值（元）                                                               比例（％） 细     本基金本报告期末未持有资产支持证券。 细     本基金本报告期末未持有贵金属。     本基金本报告期末未持有权证。     无。     报告期末本基金未持有国债期货持仓。     无。 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明                              第 37 页 共 43 页                             南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告      本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到国家金融监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。      对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 还应对相关股票的投资决策程序做出说明      根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。                                                    单位：人民币元  序号            名称                         金额（元）      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。      本基金本报告期末未持有股票。                     §8 基金份额持有人信息                                                     份额单位：份                                            持有人结构         持有人户数   户均持有的 份额级别                           机构投资者               个人投资者          （户）     基金份额                           持有份额          占总份额比   持有份额   占总份额比                         第 38 页 共 43 页                                           南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                          例                                例 南方金利定                                   209,879,291                     692,340,312 开债券 A                                            .24                             .87 南方金利定                                                                   378,400,889 开债券 C                                                                            .58 合计              7,819    163,783.16                             .24              02.45  注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母  采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金  份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。  序号                持有人名称                           持有份额（份）                 占上市总份额比例  项目                     份额级别                   持有份额总数（份）                 占基金总份额比例                         南方金利定开债券 A                     1,639,350.53                    0.1817%  基金管理人所有从业                         南方金利定开债券 C                                  -                         -  人员持有本基金            合计            1,639,350.53 0.1280%  注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的  分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末  基金份额总额）。                                                              持有基金份额总量的数量区  项目                          份额级别                                                              间（万份）  本公司高级管理人员、基金                南方金利定开债券 A                                                 50~100  投资和研究部门负责人持有                南方金利定开债券 C                                                       0  本开放式基金                      合计                                                         50~100                                       第 39 页 共 43 页                             南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                    南方金利定开债券 A                                    50~100 本基金基金经理持有本开放                    南方金利定开债券 C                                         0 式基金                    合计                                            50~100                 §9 开放式基金份额变动                                                                单位：份                                         南方金利定开债           南方金利定开               项目                                            券A               债券 C 基金合同生效日(2012 年 5 月 17 日)基金份额总额           953,646,123.12   668,207,602.66 本报告期期初基金份额总额                             266,386,862.06    43,194,853.88 本报告期基金总申购份额                              751,706,046.09   484,617,454.18 减：报告期基金总赎回份额                             115,873,304.04   149,411,418.48 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填                                                       -                - 列） 本报告期期末基金份额总额                             902,219,604.11   378,400,889.58                    §10 重大事件揭示   本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。   本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。   本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。   本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。   本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。   本报告期基金投资策略无改变。   本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。                         第 40 页 共 43 页                           南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。   本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。                                                金额单位：人民币元                  股票交易                 应支付该券商的佣金        交易                           占当期股 券商名称   单元                                      占当期佣金   备注                成交金额       票成交总        佣金        数量                                      总量的比例                           额的比例 华泰证券       1          -          -         -       -        - 银河证券    1       -     -      -     -    - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关 问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单 元的选择标准和程序：   A：选择标准 业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；   B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据 评比的结果选择席位： 以及就有关专题提供研究报告和讲座； 确； 供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。   C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：   新增交易单元：   无   减少交易单元：   无                       第 41 页 共 43 页                                           南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                     金额单位：人民币元                   债券交易                      债券回购交易                      权证交易                                                           占当期债                              占当期债                                                 占当期权 券商名称                                                      券回购成             成交金额             券成交总       成交金额                         成交金额         证成交总                                                           交总额的                              额的比例                                                 额的比例                                                            比例 华泰证券         50,860,752.00   22.60%      62,412,000.00      2.51%             -      - 银河证券        174,160,368.50   77.40%    2,426,536,000.00    97.49%             -      -                                                                         法定披露    序号                         公告事项                         法定披露方式                                                                          日期                                                           中国证券报、基金管             南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公             告                                                           会基金电子披露网站                                                           中国证券报、基金管             南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公             告                                                           会基金电子披露网站                                                           中国证券报、基金管             南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申             购、赎回业务的公告                                                           会基金电子披露网站             南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期                          中国证券报、基金管             售业务的公告                                        会基金电子披露网站                       §11 影响投资者决策的其他重要信息            报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。            无。                                       第 42 页 共 43 页                                  南方金利定期开放债券型证券投资基金 2024 年中期报告   深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。   网站：http://www.nffund.com                              第 43 页 共 43 页